Высокочастотная торговля: все, что вам нужно знать для торговли на высоком уровне

Техника торговли с высокочастотным регулированием оказалась очень успешной, и этому способствовали несколько математических алгоритмов. Если сравнивать крипто биржи по этому аспекту, то можно выделить Gemini. Это одна из первых криптовалютных бирж, обеспечившая коллокацию в своем дата-центре в Нью-Йорке. В то время как Huobi и чикагская ErisX также запустили её несколько месяцев спустя. • Подача нескольких ордеров, которые отменяются вскоре после подачи.

Высокочастотная торговля привлекает внимание крупных компаний, часто распоряжающихся собственными деньгами в процессе торговли. Кроме того, такие фирмы неохотно делятся своими достижениями в HFT, поэтому используют секретные программы, которых нет в свободном доступе. Преимущества высокочастотного трейдинга привлекают инвестиционные структуры, крупных банков, хедж-фондов и других компаний с внушительным капиталом. Известно, что алгоритмы HFT используют такие организации, как ATD, Citadel LLC, Virtu Financial и др. При резком всплеске рыночной активности на разных биржах временно появляется «рассинхронизация» на разных биржах.

Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:

Большинство компаний очень хорошо скрывают свои стратегии. Уникальность стратегии каждой компании дает им преимущество перед другими. Обратите внимание, что мы обсуждаем не значительные движения цен, а скорее краткосрочные аномалии, вызванные крупными трейдерами.

• Поле включает в себя выполнение крупных торговых заказов через институциональных инвесторов.
• Я выбрал этот пример специально для того чтобы показать потенциальные преимущества использования CoW.
• Лучшие акции для скальпинга — максимально ликвидные и волатильные одновременно.
• Стоп ставим на уровне 5 пунктов (можно чуть больше, зависит от волатильности).

Тем не менее, крупные биржи по умолчанию предлагают «широкие» каналы подключения. Например, стандартные ограничения API на Binance – 1200 ордеров в минуту, 50 ордеров в 10 секунд. На спотовом рынке Bybit – максимум 20 ордеров в секунду.

График цены EURUSD в реальном времени

Дело доходит до того, что обработка биржевых данных и принятие торговых решений происходит прямиком внутри микросхем сетевой карточки. Данные даже не отправляются в центральный процессор для экономии времени. Суть HFT — научить компьютер за миллисекунды покупать высокочастотный трейдинг дешевле и продавать дороже. И если раньше этот инструмент использовался на «классических» биржах, то сейчас применяется и в работе с криптовалютами. Больше об HFT рассказал Александр Власюк, сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund.

От 74 до 89% счетов розничных клиентов теряют деньги при торговле CFD. Вы должны убедиться, что понимаете, как работают CFD, и можете позволить себе риск потери денег. Этот сайт и распространяемая на нем информация никоим образом не являются рекомендацией или советом по финансовым инвестициям.

Сигналы появляются практически ежедневно — можно ограничиться 1-2 парами. Если удалось поймать начало тренда, размер целевой прибыли можно увеличить. Стохастик – осциллятор, который является вспомогательным индикатором в трендовых стратегиях.

Есть задержка 2-3 минуты — работать по сигналам интервала М1 рискованно. Поэтому в первую очередь ориентируемся на сигналы интервала М5 и М15. На обоих интервалах по паре XAU/USD рекомендация «Активно продавать», большая часть индикаторов красного цвета.

HFT-трейдинг больше подходит для проп-компаний с капиталом и институциональных организаций, использующих стратегии со сравнительно меньшим риском (арбитраж, маркетмейкинг). HFT – это подвид алгоритмической торговли с преимуществом в скорости. HFT реализует любую стратегию (если разработчик перенесет ее в код) в разы быстрее, чем «классические» алготрейдинговые боты. HFT-бот обгонит трейдера-человека в подаче заявок, реакции на движение цены, анализе технических индикаторов. Но чтобы конкурировать с другими высокочастотными роботами, нужно скоростное соединение с биржей.